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标题

马尔科夫调制泊松点过程的熵率和相互信息率

作者

吕绍川

机构

北京师范大学数学科学学院

摘要

本文显示地导出了一类连续时间参数隐马尔科夫模型-马尔科夫调制 泊松点过程(MMPP)的情率和相互信息率。模拟研究表明这类隐马尔科夫 模型参数的最大似然估计的精度和效与观测过程和隐过程之间的相互信 息率密切相关。我们猜测当隐马尔科夫链的无穷小生成元Q一定时,不同MMPP中Q矩阵的估计精度和效可以依观测过程和隐过程之间的相互信 息率排序。相互信息率越高,模型参数的EM估计越接近于参数真值。一般地,相互信息率可作为MMPP中各个混合分量广义距离(或差别性)的一个度量。

关键词

情率;相互信息率;隐马尔科夫过程;马尔科夫调制泊松点过程;估计精度和效

引用

吕绍川. 马尔科夫调制泊松点过程的熵率和相互信息率[J]. 北京师范大学学报(自然科学版), 2015, 51(1) : 1-3

基金

国家自然科学基金资助项目(11171029)

分类号

O212.1

DOI

10.16360j.cnki.jbnuns.2015.01.001

Title

On the entropy rate and mutual information rate of Markov modulated Poisson process

Author

LU Shaochuan

Affiliations

School of Mathematical Sciences, Beijing Normal University

Abstract

In this note, the entropy rate and the mutual information rate of one type of hidden Markov model, Markov modulated Poisson process (MMPP), are explicitly derived. Simulation studies suggest the accuracy and efficiency of the Maximum Likelihood Estimation (MLE) of this class of models are closely associated with the mutual information rate between the observed point process and the latent Markov chain. Generally,the accuracy and efficiency of the MLE for MMPP are in order of the mutual information rate of MMPP when the infinitesimal generator is given.

Key words

entropy rate; mutual information rate; hidden Markov process; Markov modulated Poisson process; the accuracy and efficiency of the estimation

cite

LU Shaochuan. On the entropy rate and mutual information rate of Markov modulated Poisson process[J]. Journal of Beijing Normal University(Natural Science), 2015, 51(1) : 1-3

DOI

10.16360j.cnki.jbnuns.2015.01.001

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